Artykuł z.: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. Vol. 51 (2017), 6, s. 63-73 ; streszcz. pol. ; tyt. równol.: Zastosowanie zmienności implikowanej strategii risk reversal dla opcji na kurs walutowy do oceny oczekiwań uczestników rynku
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. Vol. 51 (2017), 6
Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
15 kwi 2021
31 sie 2018
147
147
http://bc.umcs.pl/publication/32361
Nazwa wydania | Data |
---|---|
Czech, K., Extracting Market Expectations from Currency Options’ Risk Reversals | 15 kwi 2021 |
Wrona, Grzegorz (1987- ) Latawiec, Krzysztof. Red. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Instytut Historii
Czech, Ewa Katarzyna (prawnik). Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydział Prawa i Administracji.
Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) ; Sanecki, Grzegorz. Red.
Woźniewska, Grażyna
Widz, Ewa
Wawryszuk-Misztal, Anna
Wanat-Połeć, Elżbieta Sordyl, Grażyna