Extracting Market Expectations from Currency Options’ Risk Reversals
Autor: Temat i słowa kluczowe: Opis:Artykuł z.: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. Vol. 51 (2017), 6, s. 63-73 ; streszcz. pol. ; tyt. równol.: Zastosowanie zmienności implikowanej strategii risk reversal dla opcji na kurs walutowy do oceny oczekiwań uczestników rynku
Wydawca: Miejsce wydania: Współtwórca:Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)
Data wydania: Typ zasobu: Format: Język: Powiązania:Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. Vol. 51 (2017), 6
Prawa: